不少新手被网传低价购币、稳赚增值的宣传误导，试图通过场外个人点对点OTC私下换购比特币，这类私下交易也是监管重点警示的高危方式，交易环节需要直接向陌生个人账户划转人民币，没有第三方正规机构做资金担保。实际操作里很容易碰到收款账户涉嫌电信诈骗、洗钱被司法冻结的情况，一旦转账后对方失联、虚假交割，投入的资金很难通过民事诉讼、报警立案全额追回，同时转账流水还可能牵连持卡人银行卡被银行风控止付，影响个人征信与日常金融业务办理。另外场外交易报价没有统一公允标准，卖家随意抬价、克扣数量、以山寨代币冒充比特币的骗局常年高发，缺乏监管约束导致维权无据可依。
部分用户选择翻墙登录海外加密货币交易所完成购币操作，该行为不仅违反国内网络安全与外汇管理相关规定，平台本身也不受国内金融机构监管保护。海外交易所没有类似证券、银行的资金存管制度，平台倒闭、黑客盗币、运营商卷资跑路是行业常见问题，过往多次出现头部交易所突发关停、用户账户资产无法提现的案例。除此之外，跨境划转资金购入比特币会触碰外汇管制相关要求，大额资金频繁跨境出入容易被外汇管理部门监测预警，面临资金拦截、行政处罚，比特币价格波动幅度极大，单日涨跌动辄超10%，没有涨跌停保护机制，普通散户很容易在行情剧烈波动中出现大额亏损。
即便侥幸完成比特币买入，资产保管同样存在难以规避的技术风险，比特币依托区块链私钥确权资产，私钥一旦遗失、被盗、误删，对应的比特币将永久无法找回，不存在平台挂失补办、官方赔付的补救渠道。很多新手习惯将私钥交由交易平台托管，平台遭遇黑客攻击或者关停时，托管资产会直接失控；自行保存冷钱包私钥又对用户密码保管、设备安全能力提出极高门槛，绝大多数普通投资者不具备专业存储条件，资产被盗损耗概率居高不下。各类打着代存代炒、托管理财旗号的服务商，大多是以比特币为噱头的非法集资骗局，前期小额返利引诱加大投入后直接失联跑路。
国内监管持续加码整治虚拟货币相关营销、兑换业务，后续针对涉币资金流转的管控只会持续收紧，任何企图绕道购买比特币的操作，最终都需要个人全额承担亏损与合规代价。
